меня просто прикалывает, что у каждого жителя интернетов есть эталон качества прогноза, вероятно, вынесенный из Палаты мер и весов. прогноз вещь относительная: можно сказать, что прогноз А хуже прогноза Б, но нельзя сказать, что прогноз А просто плох безотносительно к чему-либо. потому что вполне вероятно, что мир просто устроен так, что некоторые вещи хреново прогнозируются. есть, конечно, и детерминированные процессы, типа падения кирпича с крыши, но, скажем, экономика такими простыми вопросами не занимается.
я вам скажу по секрету: R-squared (доля объясненной вариации) не измеряет абсолютное качество прогноза, а только относительное. то есть можно сказать, что одна из моделей одного и того же лучше другой, потому что у нее выше R-squared (при некоторых оговорках, опять же). но нельзя говорить: прогноз величины А хороший, потому что R-squared 0.9, а прогноз величины Б плохой, потому что R-squared 0.1.
простой пример: возьмите цену акции и ее доходность. для цены акции можно построить прогноз с R-squared 0.99, прогнав на лаг цены. а для доходности R-squared будет <0.05, как ни гоняй. а прогнозируется-то, по сути, одно и то же.