2013/05/15 19:14:12
О чём:                                                                    (16-05-2013) SP500 + Brent + ММВБ - продолжение
Тут продолжим изучать индексы и взаимосвязи между ними. В этой части обязательно рассмотрим:
- SP500, Brent, MICEX FNL, MICEX LC, MICEX FNL, MICEX M&M, MICEX 10
- бакс-рубль, евро-бакс

А начнём пост с волнующей темы разворота SP500 и его последствий для ММВБ.
-----------------------------------------------------

Прошу соблюдать  правила комментирования.


(15-05-2013) SP500 вблизи разворота

SP500-d-14-жж

Рисунок 1: Вблизи 1650 по SP500 возможен «хай всех хаёв»

Комментарии:

1. Последняя волна из локального дна 4(5) вблизи 1335 растёт с ускорением – признак того, что «хай всех хаёв» где-то рядом, и вопрос только в том, где завершится последняя, 5-я под-под-волна.

2. Вчера я разметил 1653 на уровне 2,618 от 1(5) как вершину, во время рисования чарта 1650 ещё не был достигнут. В индикаторе видим подтверждение в виде дивергенции, которая должна быть в вершине.
Кроме этого, по сигналам индикатора я немного по-другому разметил волны индекса, они показаны в синих кружках в окне RSI 14 – он позволил точнее определить вершину 5(5) не на 1630 где дивер уже имеет место, а выше, на 1653.

3. Но по факту, запросто может получиться, что даже на 1650 мы имели только очередное удлинение в 5 или даже 3 под-подволне, и после небольшой коррекции рост индекса продолжится несколько выше, скажем до 1670, как показано на Рисунке 2 ниже

sp500-15-жж

Рисунок 2: Линия тренда пробита – тут можно бы и развернуться…

Пробоя волной 5 линии тренда обычно достаточно для разворота, осталось только ответить на вопрос «Насколько сильно линия тренда может быть пробита волной 5?». Судя по тому, что существует ещё один уровень 2,618 примерно на 1670, от фи-сетки, сдвинутой из дна подволны 1 в дно 2, волна индекса имеет право дотянуться и до него.

4. Ещё на одном рисунке ниже показан SP500 на часовых свечах в начале торгов 14 мая, когда 1650 ещё не был достигнут, и в RSI я ожидал увидеть ход на 1650..1655.

SP500-1H-14-жж

Рисунок 3: Даже на 1650 индикатор говорит о том, что ход на 1660…1670 всё ещё возможен…
… так как счёт мелких волн вроде бы говорит, что на 1650 была завершена только мелкая под-под-под-волна 3()()()(5).

ВЕРДИКТ:
1. SP500 разворачивается… вот-вот…
2. Впрочем, как показывает история, это не важно для ММВБ.
Заинтриговал??? А теперь увидим то, к чему Рисунки 1…3 были только приамбулой…




(15-05-2013) SP500 + Brent + ММВБ
Вначале посмотрим как и насколько соответствовали друг другу волны ММВБ, Брент и SP500 в истории, для того, чтобы снять нервное напряжение от ожидаемого разворота SP500. А потом попробуем предсказать возможную картину будущих волн ММВБ и SP500, после разворота последнего.

Смотрим на историю их взаимоотношений вблизи их вершин в 2007…2008 годах (графики синхронизированы по датам), вот что видим:

sp500-Brent-MICEX-14-жж


Рисунок 4: Мало общего в вершинах.

Комментарии:
1. После достижения вершины волны «В» = 1561,80 (в волне «расходящийся треугольник») SP500 в октябре 2007 этот индекс развернулся и начал плавное движение к Югу, тогда как ММВБ достиг 1970 только спустя 2 месяца, в декабре 2007. Т.о. можно предположить, что наступление вершин в этих индексах в некоторой степени взаимосвязаны. Однако, ещё один хай на 1967 был в ММВБ уже в мае 2008, т.е. спустя аж 7 месяцев после хая SP500, и в его появлении виновата уже Брент. Но к этому времени SP500 уже сходил пару раз на 1250 (-26% к Югу) и вместе с вершиной Брент сделал на 1430 и свою локальную вершину.

2. Вторая вершина ММВБ = 1967 в мае 2008 на 2 месяца опередила хай Брент = $147+ в июле 2008, но точного совпадения вершин и тут не было.

3. Заметим, что вершина в Брент на 147 строилась всё то время, пока SP500 падал со своего хая 1581, т.е. в вершине SP500 Брент была всего около 77, а когда SP500 уже дотянулся до 1210 в июле 2008, Брент построила свой исторический максимум волны 1 старшего уровня = 147.
Как показывает весь Рисунок 4, как корреляция, так и отрицательная корреляция между волнами SP500 и Брент носят локальный характер - на нём есть периоды, когда и SP500 и Брент растут вместе, а есть периоды, когда они вместе падают.

4. Корреляции между ММВБ и SP500 также носят локальный характер, на очень ограниченных интервалах времени. Единственное важное, на что следует обратить внимание – это счёт волн: в каждом из рассматриваемых активов волна всегда достраивается в отведённое ей время, без оглядки на остальные факторы. Точнее сказать, существует множество факторов, которые по-своему влияют на каждый актив, и обеспечивают построение уникального счёта волн, свойственных этому активу.
Именно счёт волн в активе определяет наступление вершины и разворот в ней, а вовсе не счёт волн в другом активе.

5. На Рисунке 4 можно увидеть, что растущая из 77 до 147 волна Брент «удерживает» ММВБ от падения в то время, как SP500 мало-помалу рушится на пути из своего хая 1581 до 1210. Т.о. это в некоторой степени гарантирует нам, что при развороте SP500 от своей нынешней вершины выше 1650, ММВБ может продолжать рост, поддерживаемый растущей волной Брент (который ожидается в соответствии с моим прогнозом до 150+). При этом характер падения SP500 из 1650+ также имеет значение: если после 1650 в индексе будет затяжной боковик или медленное сползание к Югу, на фоне дорожающей Брент, то уверенному росту ММВБ ничто не мешает.


(16-05-2013) Продолжение…
Теперь обратим внимание на существенные детали Рисунка 4, которые помогут нам в будущем.

6. Вблизи вершины 1561 от 2007 года я отметил «первое колебание», с которого обычно начинается падение индекса. Вначале оно выглядит неубедительно, так как неглубокое и за ним следует растущая коррекция, создавая иллюзию «return to normal» - возврат к норме, и продолжения роста. Однако, с волновой точки зрения, это колебание имеет принципиальное значение, так как это может быть:
- обычный первый под-импульс в падающей «пятёрке»
- либо комбинация «а-в» с последующей «с», как описано у классика

а-в-с-16-жжж

Рисунок 5: На рисунке (b) показано фи-соотношение в корректирующей волне «а-в-с».
(Источник: Р. Фишер. Последовательность Фибоначчи. Приложения и стратегии для трейдеров)

Нам уже знакома волна «a-b-c» несколько в другом, «перевёрнутом» облике, а именно у дна ММВБ (и многих акций) 2008…9 годов в виде растущей коррекции, иногда с «медвежьей ловушкой» в волне «b» в отдельных акциях.
Как показано на Рисунке 4 на SP500, если сдвинуть фи-сетку «первого колебания» в вершину восходящей коррекции сразу после него, то обнаружите, что этот 4,236 точно указывает на окончание волны «с» примерно на 740 у дна 2008 года (на чарте сдвинутая фи-сетка не показана).
ДНО ВОЛНЫ «С» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЛУЧАЙНЫМ!!!
ОНО – РАССЧЁТНОЕ!!!


Немного позднее в 2009 году в SP500 последовало ещё одно, более глубокое дно на 676,53 (по данным Yahoo), но то уже была другая волна, а именно «медвежья ловушка» в подволне «в» восходящей «а-в-с»-комбинации!
Я всё это рассказываю для того, чтобы после вершины SP500 = 1650…1670 мы с вами ждали «первое колебание» к Югу - оно обязательно будет!!!

Смотрим на следующий рисунок:

MICEX CGS-sp500-16-жжж

Рисунок 6: Как-то так….

Уровень 4,236 от ожидаемого «первого колебания» SP500 укажет нам на координаты нового дна этого индекса, это будет уже дно подволны «E» в треугольнике A-B-C-D-E. Это «первое колебание» должно быть достаточно глубоким, так как уровень 4,236 от него должен быть ниже 752,44 (это дно «феолетовой» падающей волны «с» на Рисунке 4). Предположительно это дно будет в районе 400..500.

7. После «первого колебания» последует восходящая коррекция SP500, которая немного не дотянется до «хая всех хаёв» вблизи 1650…1670, и вся эта катавасия туда-сюда может растянуться во времени на много месяцев, боковиком.

На Рисунке 6 показано моё понимание ближайших волн в SP500 и MICEX CGS. В общем, первая волна на Юг в SP500 должна отразиться на потреблятском подиндексе – примерно после 6200 в нём должна быть подволна-коррекция 4(5), а судя по ожидаемой глубине «нырка» SP500, и в MICEX CGS волна 4(5) может нырнуть аж до хая подволны 1(5) на 5000.

Однако, тот факт, что после 4(5) в MICEX CGS должна быть ещё и 5(5) с целью 7000…7500, уверенно говорит в пользу того, что в SP500 в это самое время стоит ожидать либо боковик вблизи вершины, либо медленное сползание к Югу, по примеру его поведения у хая 2007 года, показанного на Рисунке 4.

Как поведёт себя ММВБ в это время – сказать сложно: возможен как глубокий нырок в область 1250 (завершение коррекции, начатой весной 2011 вблизи 1862 по ММВБ), так и полное игнорирование «первого колебания» SP500 - рост, поддерживаемый ростом Брент на фоне бомбёжек Сирии и/или других «недемократизированных» стран Ближнего Востока.


coming_soon (1)



0 посетителей, 24 комментария, 0 ссылок, за 24 часа